Nikolai sinh ngày 28 tháng 8 năm 1999 tại Rigshospitalet trực thuộc Bệnh viện Đại học Copenhagen ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch.[1]

Lễ rửa tội của cậu được tổ chức vào ngày 6 tháng 11 năm 1999 tại Nhà nguyện thuộc Cung điện Fredensborg ở đảo Sjælland,[1] do cha sở vương thất Christian Thodberg chủ trì. Cũng tại buổi lễ ngày, ca khúc Lys på din vej do Frederik Magle sáng tác riêng để dành tặng cho Nikolai lần đầu tiên được trình bày.[2] Cha mẹ đỡ đầu của cậu gồm Thái tử Đan Mạch, Bá tước xứ Wessex, Peter Steenstrup, Nicola Baird (dì của cậu) và Camilla Eastwood. Lễ kiên tín của Nikolai được tổ chức vào ngày 18 tháng 5 năm 2013 tại Nhà thờ thuộc Cung điện Fredensborg, do cha tuyên úy vương gia Erik Norman Svendsen chủ trì, với sự hiện diện của gia đình Vương thất Đan Mạch và cha mẹ đỡ đầu của cậu.[1][3]

Đặt tên

Nikolai được đặt tên thánh đầy đủ là Nikolai William Alexander Frederik.

• Nikolai: đặt theo tên mẹ đỡ đầu của cậu là Nicola Baird.
• William: đặt theo tên ông cố ngoại của cậu là William Manley.
• Alexander: đặt theo tên mẹ của cậu là Nữ Bá tước Alexandra của Frederiksborg.
• Frederik: đặt theo tên cha đỡ đầu của cậu là Thái tử Frederik của Đan Mạch.

Hiện, cậu đang sống cùng với gia đình tại Amalienborg ở Copenhagen. Sau khi cha mẹ ly hôn, Nikolai và em trai là Felix được cha mẹ thay phiên nhau nuôi dưỡng.